PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%5.19%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий ACGYX и LMSMX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

ACGYX
AB Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.10

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.64

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.40

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.17

+0.23

Корреляция

Корреляция между ACGYX и LMSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и LMSMX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и LMSMX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-30.76%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.83%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-30.18%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-13.02%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.07%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и LMSMX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.47%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

6.95%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

10.39%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

8.22%

-2.78%