PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с AAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и Ancora Income Fund (AAIIX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и AAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
AAIIX
Ancora Income Fund		-0.45%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у AAIIX с доходностью -0.45%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

AAIIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.54%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAXAAIIX с JCPUXAAIIX с JAFLX

Сравнение комиссий ACGYX и AAIIX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

AAIIX
Ancora Income Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXAAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.66

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.68

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

2.19

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.00

+0.40

Корреляция

Корреляция между ACGYX и AAIIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и AAIIX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
AAIIX
Ancora Income Fund		5.15%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и AAIIX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и AAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-98.01%

+76.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.78%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-98.01%

+76.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-97.84%

+94.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.71%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.48%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и AAIIX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.70%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.27%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

5.60%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

2,091.17%

-2,084.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

1,478.49%

-1,473.05%