Сравнение ACGIX с SHXPX
ACGIX (Invesco Growth and Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ACGIX charges 0.80%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACGIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.17%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACGIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | -0.12% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between ACGIX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ACGIX
SHXPX
Сравнение ACGIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 23.86 | -23.41 |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и SHXPX
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | 0.00% | -53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | 0.00% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 2.38% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 2.38% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 2.38% | +16.85% |
Сравнение комиссий ACGIX и SHXPX
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и SHXPX
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 7.80% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACGIX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACGIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор