PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFOX с AULDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACFOX с AULDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX).

ACFOX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и AULDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACFOX и AULDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		-10.26%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		-8.71%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у AULDX с доходностью -8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACFOX имеют среднегодовую доходность 17.41%, а акции AULDX немного отстают с 16.54%.

ACFOX

1 день
4.84%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-6.37%
1 год
24.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
7.15%
10 лет*
17.41%

AULDX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-7.74%
1 год
15.31%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.78%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

American Century Ultra Fund Class R6

Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с VOOGACFOX с FBGRX
Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с FXAIXAULDX с CISIXAULDX с PROVXAULDX с BBLIXAULDX с AMRGXAULDX с ACIHXAULDX с ADX

Сравнение комиссий ACFOX и AULDX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AULDX в 0.52%.

ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6

Доходность на риск

ACFOX vs. AULDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFOX c AULDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACFOXAULDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.70

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

3.65

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACFOX vs. AULDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AULDX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и AULDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFOXAULDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между ACFOX и AULDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и AULDX

Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности AULDX в 11.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		8.42%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		11.61%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и AULDX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки AULDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и AULDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACFOXAULDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-35.03%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-15.60%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-35.03%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-35.03%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-12.23%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-6.23%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и AULDX

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AULDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACFOXAULDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.21%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.25%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

23.37%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

22.60%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.04%

+1.67%