PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEYX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEYX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и AB Income Fund (ACGYX).

ACEYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEYX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEYX и ACGYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		-5.02%33.91%17.44%-10.96%-26.65%-14.65%25.38%37.67%-21.60%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, ACEYX показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

ACEYX

1 день
1.26%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-9.74%
1 год
14.15%
3 года*
8.21%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB All China Equity Portfolio

AB Income Fund

Часто сравнивают с ACEYX:
ACEYX с SPYACEYX с CHILXACEYX с CAFACEYX с ICHKXACEYX с FHKIXACEYX с ALTFXACEYX с APGYX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX

Сравнение комиссий ACEYX и ACGYX

ACEYX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

ACEYX
AB All China Equity Portfolio
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACEYX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEYX
Ранг доходности на риск ACEYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEYX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEYXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.82

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

4.08

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEYX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEYX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEYX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEYXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.40

-0.33

Корреляция

Корреляция между ACEYX и ACGYX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEYX и ACGYX

Дивидендная доходность ACEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности ACGYX в 4.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		5.23%4.97%3.75%2.17%1.39%1.81%0.43%1.13%0.00%0.00%0.00%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%

Просадки

Сравнение просадок ACEYX и ACGYX

Максимальная просадка ACEYX за все время составила -57.58%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEYX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEYXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-21.58%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-3.36%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.51%

-21.58%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.54%

-3.54%

-26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.81%

-5.45%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.05%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEYX и ACGYX

AB All China Equity Portfolio (ACEYX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что ACEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEYXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

1.70%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

2.78%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

4.71%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

6.45%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

5.44%

+18.21%