PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEYX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEYX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

ACEYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEYX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEYX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		-5.02%33.91%17.44%-10.96%-26.65%-13.41%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, ACEYX показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

ACEYX

1 день
1.26%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-9.74%
1 год
14.15%
3 года*
8.21%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB All China Equity Portfolio

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с ACEYX:
ACEYX с SPYACEYX с CHILXACEYX с CAFACEYX с FHKIXACEYX с ICHKXACEYX с TRCLXACEYX с ACGYX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с GOPIXBGCBX с FCHKXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFX

Сравнение комиссий ACEYX и BGCBX

ACEYX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.

ACEYX
AB All China Equity Portfolio
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

ACEYX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEYX
Ранг доходности на риск ACEYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEYX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEYXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.50

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.79

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.63

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

2.02

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEYX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEYX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEYX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEYXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между ACEYX и BGCBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEYX и BGCBX

Дивидендная доходность ACEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности BGCBX в 0.97%

TTM2025202420232022202120202019
ACEYX
AB All China Equity Portfolio		5.23%4.97%3.75%2.17%1.39%1.81%0.43%1.13%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACEYX и BGCBX

Максимальная просадка ACEYX за все время составила -57.58%, примерно равная максимальной просадке BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEYX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEYXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-59.07%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-15.88%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.54%

-32.77%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.81%

-38.61%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEYX и BGCBX

AB All China Equity Portfolio (ACEYX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеют волатильность 6.36% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEYXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.29%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.14%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

21.42%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

27.29%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

27.29%

-3.64%