Сравнение ABX.TO с AD-UN.TO
ABX.TO (Barrick Gold Corporation) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. ABX.TO operates in Gold (Basic Materials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ABX.TO returned 10.36%/yr vs 5.86%/yr for AD-UN.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции ABX.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.36% против 5.86% соответственно.
ABX.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 100.69%
- 3 года*
- 37.09%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 10.36%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам ABX.TO и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -7.65% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.28% | -13.98% | 21.72% | 31.81% | 2.67% | -14.89% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
Correlation
The correlation between ABX.TO and AD-UN.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.06 |
Over the past year, ABX.TO and AD-UN.TO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ABX.TO:
CA$91.34B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
ABX.TO:
CA$3.60
AD-UN.TO:
CA$2.23
ABX.TO:
15.16
AD-UN.TO:
10.57
ABX.TO:
0.17
AD-UN.TO:
31.72
ABX.TO:
4.86
AD-UN.TO:
5.20
ABX.TO:
3.34
AD-UN.TO:
1.11
ABX.TO:
CA$19.02B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
ABX.TO:
CA$10.15B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
ABX.TO:
CA$12.44B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABX.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
ABX.TO
AD-UN.TO
Сравнение ABX.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABX.TO | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.70 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 10.16 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABX.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.94 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и AD-UN.TO
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки AD-UN.TO в -75.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABX.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -75.11% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -12.74% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -18.69% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -29.73% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.74% | -73.03% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -1.88% | -21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -17.25% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 3.38% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и AD-UN.TO
Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABX.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 4.20% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 13.81% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 17.75% | +26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 22.65% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 32.24% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABX.TO и AD-UN.TO
Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.32% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 4.77% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 1.17% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABX.TO и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABX.TO и AD-UN.TO
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABX.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор