PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABVC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABVC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABVC Biopharma Inc (ABVC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ABVC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABVC Biopharma Inc (ABVC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABVC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABVC
ABVC Biopharma Inc		-49.30%261.02%-49.14%-81.44%-81.56%-33.53%16.70%-87.86%-0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, ABVC показывает доходность -49.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ABVC

1 день
11.33%
1 месяц
-27.03%
С начала года
-49.30%
6 месяцев
-63.88%
1 год
-18.18%
3 года*
-44.74%
5 лет*
-52.57%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABVC Biopharma Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ABVC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABVC
Ранг доходности на риск ABVC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABVC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABVC Biopharma Inc (ABVC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABVCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.07

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.66

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.00

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

7.32

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABVC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABVC на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABVCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.07

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.59

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.38

-0.80

Корреляция

Корреляция между ABVC и QQQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABVC и QQQ

ABVC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABVC
ABVC Biopharma Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ABVC и QQQ

Максимальная просадка ABVC за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ABVCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-82.97%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.81%

-12.62%

-68.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.31%

-35.12%

-64.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-7.86%

-91.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.30%

-32.99%

-45.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.46%

3.44%

+41.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ABVC и QQQ

ABVC Biopharma Inc (ABVC) имеет более высокую волатильность в 26.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ABVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABVCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.80%

6.61%

+20.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

12.82%

+37.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.89%

22.70%

+96.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.42%

22.38%

+112.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.80%

22.25%

+94.55%