PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRSX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRSX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-14.32%6.22%13.84%38.75%-34.12%10.97%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

ABRSX

1 день
3.89%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-3.75%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с PWLIXABRSX с SAOAXABRSX с VMNFXABRSX с ASILXABRSX с BDMIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий ABRSX и QAMNX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

ABRSX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.23

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.90

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.97

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

5.71

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.23

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.87

-0.76

Корреляция

Корреляция между ABRSX и QAMNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и QAMNX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.74%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и QAMNX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRSXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-17.97%

-31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-4.16%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-0.42%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-5.25%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

1.44%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и QAMNX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRSXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

1.03%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

4.88%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

6.38%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

14.04%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

14.04%

+22.45%