PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNY с IES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNY с IES.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IES.DE (Intesa Sanpaolo S.p.A) is a stock. Over the past year, ABNY returned -0.01% vs 24.75% for IES.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABNY и IES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Intesa Sanpaolo S.p.A (IES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABNY торгуется в USD, в то время как IES.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IES.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у IES.DE с доходностью -2.08%.

ABNY

1 день
0.16%
1 месяц
-2.95%
С начала года
1.49%
6 месяцев
9.34%
1 год
-0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IES.DE

1 день
0.74%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
4.50%
1 год
24.75%
3 года*
51.23%
5 лет*
27.30%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNY и IES.DE

2026 (YTD)20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		1.49%-2.05%-9.41%
IES.DE
Intesa Sanpaolo S.p.A		-2.08%85.40%11.98%

Correlation

The correlation between ABNY and IES.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

Intesa Sanpaolo S.p.A

Часто сравнивают с ABNY:
ABNY с PLTYABNY с QDTEABNY с CHPYABNY с GOOYABNY с ABNBABNY с XRMIABNY с CONY
Часто сравнивают с IES.DE:
IES.DE с SWDBYIES.DE с BNC.LIES.DE с INGIES.DE с BBVAIES.DE с ABN.AS

Доходность на риск

ABNY vs. IES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 99
Ранг коэф-та Мартина
IES.DE
Ранг доходности на риск IES.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IES.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IES.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IES.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IES.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IES.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c IES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Intesa Sanpaolo S.p.A (IES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNYIES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.61

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.39

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

4.34

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNY vs. IES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IES.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и IES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNYIES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.13

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ABNY и IES.DE

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки IES.DE в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и IES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNYIES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-81.73%

+50.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-20.55%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-5.66%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-37.30%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

6.57%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и IES.DE

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Intesa Sanpaolo S.p.A (IES.DE) имеют волатильность 6.49% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNYIES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.81%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

19.82%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

25.76%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

35.39%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

37.23%

-7.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и IES.DE

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.42%, что больше доходности IES.DE в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		50.42%53.45%22.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IES.DE
Intesa Sanpaolo S.p.A		6.61%6.01%8.32%8.84%7.31%10.33%10.02%8.35%14.49%6.42%5.83%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ABNY and IES.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNY и IES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор