Сравнение ABNDX с CRAIX
ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) and CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, ABNDX returned 1.65%/yr vs 1.00%/yr for CRAIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ABNDX charges 0.55%/yr vs 0.88%/yr for CRAIX.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и CRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции ABNDX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.00% соответственно.
ABNDX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.65%
CRAIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам ABNDX и CRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.17% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 0.15% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 0.10% | 2.81% |
Correlation
The correlation between ABNDX and CRAIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1999 г. | 0.80 |
The correlation between ABNDX and CRAIX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNDX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск
ABNDX
CRAIX
Сравнение ABNDX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNDX | CRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.12 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.73 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNDX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.56 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и CRAIX
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и CRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNDX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -14.53% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.15% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -4.84% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -14.28% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -14.53% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.38% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.46% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.68% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и CRAIX
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNDX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.03% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.12% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.96% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 4.59% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.64% | +1.24% |
Сравнение комиссий ABNDX и CRAIX
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и CRAIX
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности CRAIX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.15% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 3.10% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
ABNDX and CRAIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNDX has higher volatility (1.37%) compared to CRAIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, ABNDX dropped -18.18% vs CRAIX's -14.53%.
CRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNDX и CRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор