PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABMRF с 3199.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABMRF с 3199.HK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ABMRF (ABN AMRO Bank NV) is a stock, while 3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. Over the past 5 years, ABMRF returned 35.90%/yr vs 2.85%/yr for 3199.HK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABMRF и 3199.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABN AMRO Bank NV (ABMRF) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABMRF торгуется в USD, в то время как 3199.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3199.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABMRF показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у 3199.HK с доходностью 4.81%.

ABMRF

1 день
0.00%
1 месяц
22.02%
С начала года
24.50%
6 месяцев
23.80%
1 год
55.16%
3 года*
48.34%
5 лет*
35.90%
10 лет*
—

3199.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.09%
1 год
7.09%
3 года*
5.85%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABMRF и 3199.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABMRF
ABN AMRO Bank NV		24.50%119.78%27.87%1.17%-0.34%52.34%-35.02%-18.53%-22.62%20.75%
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		4.81%5.32%3.75%2.31%-6.32%6.64%11.23%1.05%0.35%6.29%

Correlation

The correlation between ABMRF and 3199.HK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABN AMRO Bank NV

ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF

Часто сравнивают с ABMRF:
ABMRF с 1398.HK
Часто сравнивают с 3199.HK:
3199.HK с SEMB.L3199.HK с EMLP.L3199.HK с EMHY3199.HK с EMCB3199.HK с VWOB3199.HK с MMA.AX3199.HK с SILJ

Доходность на риск

ABMRF vs. 3199.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABMRF
Ранг доходности на риск ABMRF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABMRF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABMRF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABMRF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABMRF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABMRF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
3199.HK
Ранг доходности на риск 3199.HK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3199.HK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3199.HK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3199.HK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3199.HK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3199.HK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABMRF c 3199.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABN AMRO Bank NV (ABMRF) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABMRF3199.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.52

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.33

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.73

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

15.40

-7.00

ABMRF vs. 3199.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABMRF на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3199.HK равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABMRF и 3199.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABMRF и 3199.HK

Максимальная просадка ABMRF за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки 3199.HK в -12.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABMRF и 3199.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABMRF3199.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-12.60%

-64.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-1.56%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-3.79%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-11.56%

-33.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.40%

-3.37%

-29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

0.47%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ABMRF и 3199.HK

ABN AMRO Bank NV (ABMRF) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ABMRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3199.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABMRF3199.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

1.33%

+14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

3.77%

+22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

4.83%

+32.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.94%

5.46%

+33.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

6.61%

+37.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABMRF и 3199.HK

ABMRF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.33%3.34%3.42%3.51%3.65%3.40%3.29%3.57%3.61%3.39%3.55%3.68%
ABMRF
ABN AMRO Bank NV		0.00%2.53%10.07%0.00%7.24%5.35%7.12%5.05%7.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABMRF and 3199.HK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABMRF и 3199.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор