PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABMRF с 1398.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABMRF с 1398.HK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ABMRF (ABN AMRO Bank NV) and 1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ABMRF returned 35.90%/yr vs 14.58%/yr for 1398.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABMRF и 1398.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABN AMRO Bank NV (ABMRF) и Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABMRF торгуется в USD, в то время как 1398.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1398.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABMRF показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у 1398.HK с доходностью 7.64%.

ABMRF

1 день
0.00%
1 месяц
22.02%
С начала года
24.50%
6 месяцев
23.80%
1 год
55.16%
3 года*
48.34%
5 лет*
35.90%
10 лет*
—

1398.HK

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.23%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.36%
1 год
11.74%
3 года*
28.27%
5 лет*
14.58%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABMRF и 1398.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABMRF
ABN AMRO Bank NV		24.50%119.78%27.87%1.17%-0.34%52.34%-35.02%-18.53%-22.62%20.75%
1398.HK
Industrial and Commercial Bank of China		7.64%31.09%47.62%3.32%-1.54%-7.09%-10.81%13.30%-6.65%32.23%

Correlation

The correlation between ABMRF and 1398.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABN AMRO Bank NV

Industrial and Commercial Bank of China

Часто сравнивают с ABMRF:
ABMRF с 3199.HK
Часто сравнивают с 1398.HK:
1398.HK с 3988.HK1398.HK с 0939.HK1398.HK с 1288.HK1398.HK с ^HSI1398.HK с 9909.HK1398.HK с 0005.HK1398.HK с ^GSPC

Доходность на риск

ABMRF vs. 1398.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABMRF
Ранг доходности на риск ABMRF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABMRF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABMRF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABMRF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABMRF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABMRF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
1398.HK
Ранг доходности на риск 1398.HK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1398.HK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1398.HK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1398.HK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1398.HK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1398.HK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABMRF c 1398.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABN AMRO Bank NV (ABMRF) и Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABMRF1398.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.63

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.99

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.12

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.22

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

3.05

+5.35

ABMRF vs. 1398.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABMRF на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа 1398.HK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABMRF и 1398.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABMRF и 1398.HK

Максимальная просадка ABMRF за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки 1398.HK в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABMRF и 1398.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABMRF1398.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-61.40%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-9.91%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-13.98%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-26.25%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.19%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.40%

-18.46%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.91%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ABMRF и 1398.HK

ABN AMRO Bank NV (ABMRF) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что ABMRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1398.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABMRF1398.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

7.60%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

14.50%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

19.14%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.94%

20.74%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

21.62%

+22.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABMRF и 1398.HK

ABMRF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1398.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1398.HK
Industrial and Commercial Bank of China		8.00%7.81%6.44%8.62%8.54%7.27%5.71%4.75%5.19%4.25%5.92%6.92%
ABMRF
ABN AMRO Bank NV		0.00%2.53%10.07%0.00%7.24%5.35%7.12%5.05%7.38%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABMRF и 1398.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABN AMRO Bank NV и Industrial and Commercial Bank of China. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ABMRF значения в EUR, 1398.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ABMRF and 1398.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABMRF и 1398.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор