Сравнение ABLS с CVSM
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ABLS is passively managed, while CVSM is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABLS
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.27% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between ABLS and CVSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. CVSM — Ранг доходности на риск
ABLS
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABLS c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLS | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLS и CVSM
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -3.36% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.33% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -1.01% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 11.11% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 11.11% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 11.11% | +10.00% |
Сравнение комиссий ABLS и CVSM
ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и CVSM
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.54% | 14.04% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and CVSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
ABLS has the higher dividend yield at 12.54%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Abacus and CresAlta. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор