Сравнение ABHYX с RTHAX
ABHYX (American Century High-Yield Municipal Fund) and RTHAX (Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ABHYX returned 2.91%/yr vs 2.91%/yr for RTHAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABHYX charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for RTHAX.
Доходность
Сравнение доходности ABHYX и RTHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABHYX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у RTHAX с доходностью 2.46%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ABHYX – 2.91% и акции RTHAX – 2.91%.
ABHYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.91%
RTHAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам ABHYX и RTHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 2.26% | 3.77% | 6.16% | 5.90% | -13.90% | 5.61% | 4.68% | 9.72% | 1.48% | 9.27% |
RTHAX Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund | 2.46% | 2.11% | 4.49% | 7.78% | -13.62% | 5.54% | 3.84% | 10.18% | 3.20% | 8.19% |
Correlation
The correlation between ABHYX and RTHAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between ABHYX and RTHAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABHYX vs. RTHAX — Ранг доходности на риск
ABHYX
RTHAX
Сравнение ABHYX c RTHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHYX | RTHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.61 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.46 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.09 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHYX | RTHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ABHYX и RTHAX
Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что больше максимальной просадки RTHAX в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и RTHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABHYX | RTHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.34% | -18.89% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -2.74% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.40% | -7.56% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -18.89% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -18.89% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.73% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.83% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHYX и RTHAX
American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABHYX | RTHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.10% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.06% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 2.89% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.12% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 4.98% | +0.01% |
Сравнение комиссий ABHYX и RTHAX
ABHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RTHAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHYX и RTHAX
Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности RTHAX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 4.32% | 5.11% | 4.96% | 4.02% | 2.77% | 3.50% | 3.35% | 4.08% | 3.90% | 3.61% | 3.61% | 3.91% |
RTHAX Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund | 4.22% | 3.60% | 4.02% | 3.97% | 3.64% | 2.80% | 3.10% | 3.83% | 3.86% | 3.44% | 4.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABHYX and RTHAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABHYX has higher volatility (1.20%) compared to RTHAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, ABHYX dropped -26.34% vs RTHAX's -18.89%.
ABHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABHYX и RTHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор