PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABB.NS с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABB.NS с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABB.NS (ABB India Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. ABB.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABB.NS returned 20.51%/yr vs 23.94%/yr for WMT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABB.NS и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в ABB India Limited (ABB.NS) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABB.NS торгуется в INR, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABB.NS показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции ABB.NS уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 20.51% против 23.94% соответственно.

ABB.NS

1 день
0.77%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.49%
6 месяцев
28.80%
1 год
13.12%
3 года*
16.87%
5 лет*
33.25%
10 лет*
20.51%

WMT

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.43%
С начала года
15.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
43.11%
3 года*
40.83%
5 лет*
28.96%
10 лет*
23.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABB.NS и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		31.49%-24.60%48.59%74.74%20.42%84.98%-5.19%7.57%-4.37%34.84%
WMT
Walmart Inc.		15.47%30.45%79.26%13.66%10.23%4.00%26.42%33.46%5.31%37.46%

Correlation

The correlation between ABB.NS and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB India Limited

Walmart Inc.

Часто сравнивают с ABB.NS:
ABB.NS с SIEGYABB.NS с 298040.KSABB.NS с SIEMENS.NSABB.NS с 071970.KSABB.NS с KSI.TOABB.NS с POWERINDIA.NSABB.NS с 007660.KS
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

ABB.NS vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABB.NS
Ранг доходности на риск ABB.NS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABB.NS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABB.NS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABB.NS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABB.NS c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB India Limited (ABB.NS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABB.NSWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.80

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.47

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.57

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

9.47

-8.33

ABB.NS vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABB.NS на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABB.NS и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABB.NS и WMT

Максимальная просадка ABB.NS за все время составила -78.66%, что больше максимальной просадки WMT в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABB.NS и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABB.NSWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.66%

-32.77%

-45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-16.86%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.49%

-22.08%

-25.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.49%

-24.14%

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

-24.14%

-27.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-11.14%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-7.63%

-22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

4.57%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ABB.NS и WMT

Текущая волатильность для ABB India Limited (ABB.NS) составляет 9.67%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что ABB.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABB.NSWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

10.73%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

18.92%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

24.09%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

21.73%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

21.75%

+9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABB.NS и WMT

Дивидендная доходность ABB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABB.NS
ABB India Limited		0.58%0.85%0.50%0.24%0.19%0.23%0.40%0.37%0.37%0.32%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABB.NS и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB India Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ABB.NS значения в INR, WMT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ABB.NS and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABB.NS и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор