PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABB.NS с CVNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABB.NS с CVNA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABB.NS (ABB India Limited) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. ABB.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ABB.NS returned 33.25%/yr vs 8.65%/yr for CVNA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABB.NS и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в ABB India Limited (ABB.NS) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABB.NS торгуется в INR, в то время как CVNA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVNA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABB.NS показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -19.60%.

ABB.NS

1 день
0.77%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.49%
6 месяцев
28.80%
1 год
13.12%
3 года*
16.87%
5 лет*
33.25%
10 лет*
20.51%

CVNA

1 день
-6.13%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-26.13%
1 год
11.73%
3 года*
150.73%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABB.NS и CVNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		31.49%-24.60%48.59%74.74%20.42%84.98%-5.19%7.57%-4.37%0.03%
CVNA
Carvana Co.		-19.60%117.46%295.77%1,024.59%-97.74%-1.31%166.77%188.55%86.57%40.35%

Correlation

The correlation between ABB.NS and CVNA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB India Limited

Carvana Co.

Часто сравнивают с ABB.NS:
ABB.NS с SIEGYABB.NS с 298040.KSABB.NS с SIEMENS.NSABB.NS с 071970.KSABB.NS с KSI.TOABB.NS с POWERINDIA.NSABB.NS с 007660.KS
Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с BOIL

Доходность на риск

ABB.NS vs. CVNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABB.NS
Ранг доходности на риск ABB.NS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABB.NS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABB.NS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABB.NS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABB.NS c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB India Limited (ABB.NS) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABB.NSCVNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.20

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.70

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.30

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

0.65

+0.49

ABB.NS vs. CVNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABB.NS на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CVNA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABB.NS и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABB.NS и CVNA

Максимальная просадка ABB.NS за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABB.NS и CVNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABB.NSCVNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.66%

-98.88%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-39.85%

+17.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.49%

-53.41%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.49%

-98.88%

+51.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-30.40%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-37.02%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

18.04%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ABB.NS и CVNA

Текущая волатильность для ABB India Limited (ABB.NS) составляет 9.67%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что ABB.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABB.NSCVNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

16.36%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

41.30%

-16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

59.34%

-30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

110.55%

-77.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

98.61%

-67.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABB.NS и CVNA

Дивидендная доходность ABB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		0.58%0.85%0.50%0.24%0.19%0.23%0.40%0.37%0.37%0.32%
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABB.NS и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB India Limited и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ABB.NS значения в INR, CVNA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ABB.NS and CVNA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABB.NS и CVNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор