PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAUB с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAUB и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AAUB

1 день
-0.30%
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

RAFE

1 день
-0.03%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
15.64%
С начала года
18.95%
1 год
32.76%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.72%
10 лет*
Всё время*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$529.43K$529.43K$529.43K
$463.77K$467.54K$607.89K

Сравнение доходности по годам AAUB и RAFE


Correlation

The correlation between AAUB and RAFE is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

AAUB vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AAUB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAUB c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AAUBRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

AAUB vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAUB и RAFE

Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAUBRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.77%

-35.74%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.03%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-6.07%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUB и RAFE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAUBRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

11.40%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

15.06%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.26%

+2.28%

Сравнение комиссий AAUB и RAFE

AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUB и RAFE

AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AAUB
Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.45%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы


AAUB and RAFE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for AAUB.

They also come from different issuers: Alpha Architect and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.30% for RAFE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUB и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор