Сравнение AAUB с MOOD
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - AAUB is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $637.44K | $643.06K | $739.73K |
Сравнение доходности по годам AAUB и MOOD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.11% |
Correlation
The correlation between AAUB and MOOD is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. MOOD — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOOD
Сравнение AAUB c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и MOOD
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -14.34% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.26% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.30% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и MOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 14.64% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 12.07% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 12.07% | +9.47% |
Сравнение комиссий AAUB и MOOD
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и MOOD
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and MOOD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.
MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for AAUB.
AAUB is categorized as Large Cap Blend Equities, while MOOD is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.73% for MOOD.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор