Сравнение AAUB с DFUS
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и DFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFUS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $58.60M | $58.74M | $61.81M |
Сравнение доходности по годам AAUB и DFUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 2.96% |
Correlation
The correlation between AAUB and DFUS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. DFUS — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFUS
Сравнение AAUB c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и DFUS
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и DFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -24.62% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.26% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -5.67% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и DFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 13.26% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.33% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.17% | +4.37% |
Сравнение комиссий AAUB и DFUS
AAUB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и DFUS
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.84% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and DFUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.09% for AAUB.
DFUS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for AAUB.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Dimensional. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.09% for DFUS.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и DFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор