Сравнение AAUB с CPTL
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and CPTL (Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAUB is actively managed, while CPTL is passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for CPTL.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и CPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPTL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $193.00K | $261.90K | $261.90K |
Сравнение доходности по годам AAUB и CPTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 3.07% |
Correlation
The correlation between AAUB and CPTL is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AAUB c CPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и CPTL
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки CPTL в -2.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и CPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | CPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -2.55% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.24% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.80% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и CPTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | CPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 17.41% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.41% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.41% | +4.13% |
Сравнение комиссий AAUB и CPTL
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и CPTL
Ни AAUB, ни CPTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAUB and CPTL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for CPTL.
AAUB and CPTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Global X. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.35% for CPTL.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и CPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор