PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с TWAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASMX с TWAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and TWAAX (Thrivent International Allocation Fund) are both mutual funds - AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while TWAAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AASMX returned 11.72%/yr vs 8.44%/yr for TWAAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AASMX charges 1.07%/yr vs 1.20%/yr for TWAAX.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и TWAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent International Allocation Fund (TWAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у TWAAX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции AASMX превзошли акции TWAAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.44% соответственно.

AASMX

1 день
-1.03%
1 месяц
5.45%
С начала года
16.05%
6 месяцев
13.29%
1 год
25.38%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.72%

TWAAX

1 день
-3.27%
1 месяц
1.21%
С начала года
12.89%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASMX и TWAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		16.05%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
TWAAX
Thrivent International Allocation Fund		12.89%30.28%3.86%17.51%-18.59%13.88%3.38%19.95%-15.80%21.50%

Correlation

The correlation between AASMX and TWAAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

0.74

The correlation between AASMX and TWAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Thrivent International Allocation Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с AAHYXAASMX с VBAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX
Часто сравнивают с TWAAX:
TWAAX с FAERXTWAAX с AAHYXTWAAX с AALGXTWAAX с FIGSXTWAAX с RWIIXTWAAX с TMSIXTWAAX с TIVFX

Доходность на риск

AASMX vs. TWAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TWAAX
Ранг доходности на риск TWAAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWAAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWAAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWAAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c TWAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent International Allocation Fund (TWAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AASMXTWAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.71

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.33

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.30

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

8.82

-1.04

AASMX vs. TWAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWAAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и TWAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AASMX и TWAAX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки TWAAX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и TWAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASMXTWAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-54.24%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.98%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-12.95%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-33.71%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-38.87%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.27%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-12.65%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и TWAAX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) составляет 5.14%, в то время как у Thrivent International Allocation Fund (TWAAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что AASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASMXTWAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.35%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.14%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.20%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

16.58%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

15.97%

+6.66%

Сравнение комиссий AASMX и TWAAX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TWAAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и TWAAX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TWAAX в 5.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.70%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%
TWAAX
Thrivent International Allocation Fund		5.83%6.59%2.66%2.72%1.72%9.19%1.25%2.15%5.56%2.08%2.00%

Часто задаваемые вопросы

AASMX and TWAAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWAAX has higher volatility (7.35%) compared to AASMX (5.14%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs TWAAX's -54.24%.

TWAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASMX и TWAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор