PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASG.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASG.L с LCAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AASG.L (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AASG.L returned 8.98%/yr vs 9.02%/yr for LCAL.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AASG.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.

Доходность

Сравнение доходности AASG.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AASG.L торгуется в GBp, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AASG.L показывает доходность 30.49%, а LCAL.L немного ниже – 30.19%.

AASG.L

1 день
-1.81%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.49%
6 месяцев
31.20%
1 год
58.04%
3 года*
22.95%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.11%

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
5.21%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.86%
1 год
57.60%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASG.L и LCAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD		30.49%23.83%14.04%0.69%-11.51%-4.50%24.04%14.10%-8.42%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%

Correlation

The correlation between AASG.L and LCAL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.97

The correlation between AASG.L and LCAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AASG.L и LCAL.L

Секторы
AASG.L
LCAL.L

Технологии

44.9%
45.2%

Финансовые услуги

14.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.5%

Промышленность

7.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.9%

Сырьевые материалы

3.9%
3.0%

Здравоохранение

3.2%
3.8%

Энергетика

2.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Технологии

AASG.L
44.9%
LCAL.L
45.2%

Финансовые услуги

AASG.L
14.8%
LCAL.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

AASG.L
10.6%
LCAL.L
10.5%

Промышленность

AASG.L
7.8%
LCAL.L
7.1%

Коммуникационные услуги

AASG.L
7.1%
LCAL.L
6.9%

Сырьевые материалы

AASG.L
3.9%
LCAL.L
3.0%

Здравоохранение

AASG.L
3.2%
LCAL.L
3.8%

Энергетика

AASG.L
2.9%
LCAL.L
2.1%

Потребительский защитный сектор

AASG.L
2.5%
LCAL.L
2.9%

Коммунальные услуги

AASG.L
1.5%
LCAL.L
1.0%

Недвижимость

AASG.L
0.7%
LCAL.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с AASG.L:
AASG.L с TQQQAASG.L с HMXJ.LAASG.L с MPXG.LAASG.L с IAPD.LAASG.L с XKS2.LAASG.L с ASDV.LAASG.L с 500U.L
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с IDAP.LLCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с UC48.LLCAL.L с IAPD.L

Доходность на риск

AASG.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASG.L
Ранг доходности на риск AASG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASG.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASG.LLCAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.16

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.06

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.57

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

5.03

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

17.08

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASG.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASG.L на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAL.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASG.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASG.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AASG.L и LCAL.L

Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и LCAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASG.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.83%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.62%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-17.61%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-28.34%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.72%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-12.58%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.43%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AASG.L и LCAL.L

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеют волатильность 8.29% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASG.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.53%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

15.65%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.54%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.73%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.02%

-0.46%

Сравнение комиссий AASG.L и LCAL.L

AASG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASG.L и LCAL.L

Ни AASG.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AASG.L and LCAL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for AASG.L.

Both ETFs track MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.20% for AASG.L and 0.12% for LCAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASG.L и LCAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор