Сравнение AASCX с JNVSX
AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AASCX returned 10.67%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AASCX charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности AASCX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AASCX показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASCX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции JNVSX немного впереди с 10.68%.
AASCX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.67%
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам AASCX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 17.33% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 8.73% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between AASCX and JNVSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between AASCX and JNVSX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AASCX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
AASCX
JNVSX
Сравнение AASCX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AASCX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.04 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | -0.06 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AASCX и JNVSX
Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AASCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -34.52% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -10.42% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -17.43% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -24.56% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.67% | -34.52% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -7.59% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -5.20% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.74% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASCX и JNVSX
Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) составляет 3.36%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что AASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AASCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.85% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 9.58% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.95% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.49% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.17% | +1.61% |
Сравнение комиссий AASCX и JNVSX
AASCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASCX и JNVSX
Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности JNVSX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 12.76% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% | 0.00% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
AASCX and JNVSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to AASCX (3.36%). In terms of maximum drawdown, AASCX dropped -56.55% vs JNVSX's -34.52%.
AASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AASCX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор