PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY.L с AAPI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY.L с AAPI.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAPY.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and AAPI.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AAPY.L returned 15.08% vs 14.81% for AAPI.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPY.L и AAPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPY.L торгуется в USD, в то время как AAPI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPY.L показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у AAPI.L с доходностью 0.52%.

AAPY.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY.L и AAPI.L

2026 (YTD)20252024
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		0.67%-6.59%12.14%
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP		0.52%-6.39%12.45%

Correlation

The correlation between AAPY.L and AAPI.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between AAPY.L and AAPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP

Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с SOXL.LAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с GLDE.LAAPY.L с TLTI.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с SMH3.L
Часто сравнивают с AAPI.L:
AAPI.L с JEPI.LAAPI.L с TSLAAAPI.L с SXR8.DEAAPI.L с GOOI.LAAPI.L с SPYO.LAAPI.L с AAPLAAPI.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

AAPY.L vs. AAPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AAPI.L
Ранг доходности на риск AAPI.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPI.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPI.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPI.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPI.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPI.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY.L c AAPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPY.LAAPI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.32

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.84

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.41

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

0.66

+1.35

AAPY.L vs. AAPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY.L на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AAPI.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY.L и AAPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPY.L и AAPI.L

Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.25%, что меньше максимальной просадки AAPI.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и AAPI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPY.LAAPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-36.20%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-36.20%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-24.30%

+17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-17.31%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

22.60%

-15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY.L и AAPI.L

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) имеют волатильность 8.22% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPY.LAAPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.92%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

15.54%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

46.86%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

40.41%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

40.41%

-15.74%

Сравнение комиссий AAPY.L и AAPI.L

И AAPY.L, и AAPI.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY.L и AAPI.L

Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности AAPI.L в 11.20%

ПозицияTTM20252024
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP		11.20%11.04%1.04%
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		11.42%10.77%1.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AAPY.L and AAPI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAPY.L and AAPI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY.L и AAPI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор