PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 29.36% против 17.63% соответственно.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
48.78%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between AAPL and NOVO-B.CO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

AAPL vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.77

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.89

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.79

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-1.17

+9.65

AAPL vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и NOVO-B.CO

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-74.86%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-54.48%

+40.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-74.86%

+41.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-74.86%

+41.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-74.86%

+36.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-67.88%

+60.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-12.38%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

36.72%

-31.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

12.08%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

40.71%

-24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

55.70%

-33.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

58.93%

-31.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

45.48%

-16.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AAPL значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

AAPL and NOVO-B.CO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор