Сравнение AAOX с IFED
AAOX (Tradr 2X Long AAOI Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - AAOX tracks the Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AAOX charges 1.49%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности AAOX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAOX
- 1 день
- -27.29%
- 1 месяц
- -46.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAOX и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 26.50% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 7.28% |
Correlation
The correlation between AAOX and IFED is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOX vs. IFED — Ранг доходности на риск
AAOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение AAOX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOX и IFED
Максимальная просадка AAOX за все время составила -66.13%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.13% | -22.36% | -43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.13% | -5.05% | -61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -5.83% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 303.92% | 16.84% | +287.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 303.92% | 19.92% | +284.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.92% | 19.92% | +284.00% |
Сравнение комиссий AAOX и IFED
AAOX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOX и IFED
Ни AAOX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAOX and IFED have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.49% for AAOX.
AAOX and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAOX tracks Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tradr and UBS. Their fees differ too: 1.49% for AAOX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для AAOX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор