PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с FHFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAMTX с FHFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) and FHFAX (Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAMTX returned 11.94%/yr vs 11.77%/yr for FHFAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAMTX charges 0.33%/yr vs 1.00%/yr for FHFAX.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и FHFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FHFAX с доходностью 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAMTX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции FHFAX немного отстают с 11.77%.

AAMTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.57%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.67%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.55%
10 лет*
11.94%

FHFAX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.81%
6 месяцев
13.24%
1 год
26.86%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMTX и FHFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		10.16%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%24.60%-5.95%22.20%
FHFAX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A		11.81%22.74%13.42%18.88%-18.20%15.74%17.26%26.38%-8.52%21.37%

Correlation

The correlation between AAMTX and FHFAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.98

The correlation between AAMTX and FHFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с RSEAXAAMTX с FXAIXAAMTX с VFIAX
Часто сравнивают с FHFAX:
FHFAX с FXAIXFHFAX с FFFLXFHFAX с SSFNXFHFAX с PADLXFHFAX с FBGRXFHFAX с VOOFHFAX с FSELX

Доходность на риск

AAMTX vs. FHFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FHFAX
Ранг доходности на риск FHFAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c FHFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTXFHFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.17

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.02

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.78

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

12.25

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. FHFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHFAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и FHFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTXFHFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.65

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и FHFAX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки FHFAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и FHFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMTXFHFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-31.27%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.91%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-15.13%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.45%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-31.27%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.59%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.78%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.24%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и FHFAX

Текущая волатильность для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMTXFHFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.33%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.54%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.71%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.96%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.49%

-0.46%

Сравнение комиссий AAMTX и FHFAX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FHFAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и FHFAX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности FHFAX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		5.17%5.70%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%
FHFAX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A		6.16%5.19%1.28%1.57%10.67%9.08%4.81%6.33%9.98%3.29%4.16%4.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AAMTX and FHFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHFAX has higher volatility (4.33%) compared to AAMTX (3.51%). In terms of maximum drawdown, AAMTX dropped -29.32% vs FHFAX's -31.27%.

FHFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMTX и FHFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор