Сравнение AALTX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AALTX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALTX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | -3.14% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 24.59% | -5.87% | 22.18% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.24% соответственно.
AALTX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.80%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и FFFAX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
AALTX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
AALTX
FFFAX
Сравнение AALTX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.45 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.31 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 9.52 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.03 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AALTX и FFFAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и FFFAX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 6.00% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и FFFAX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -17.96% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -3.68% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -15.87% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -15.87% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.56% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -1.80% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.89% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и FFFAX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.44% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 3.29% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 4.88% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 5.30% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.58% | +10.24% |