Сравнение AAINX с BRW
AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, AAINX returned 2.12%/yr vs 7.01%/yr for BRW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AAINX charges 0.88%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности AAINX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAINX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 3.21%.
AAINX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.83%
BRW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAINX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAINX Thrivent Opportunity Income Plus Fund | 1.45% | 7.82% | 4.90% | 7.77% | -10.57% | 1.36% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.21% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between AAINX and BRW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAINX vs. BRW — Ранг доходности на риск
AAINX
BRW
Сравнение AAINX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAINX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.33 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | -0.55 | +11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAINX и BRW
Максимальная просадка AAINX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAINX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAINX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -17.74% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -17.74% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -17.74% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.18% | -17.74% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -9.06% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -4.07% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 10.46% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAINX и BRW
Текущая волатильность для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) составляет 0.68%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAINX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.33% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 8.44% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 13.48% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 12.95% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 12.87% | -8.98% |
Сравнение комиссий AAINX и BRW
AAINX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAINX и BRW
Дивидендная доходность AAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности BRW в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAINX Thrivent Opportunity Income Plus Fund | 4.67% | 4.62% | 4.78% | 3.88% | 4.00% | 2.74% | 2.99% | 3.76% | 4.04% | 3.28% | 3.55% | 3.88% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.39% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAINX and BRW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.33%) compared to AAINX (0.68%). In terms of maximum drawdown, AAINX dropped -15.72% vs BRW's -17.74%.
AAINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAINX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор