Сравнение AAIIX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Income Fund (AAIIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AAIIX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAIIX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AAIIX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции AAIIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 3.18% против 1.52% соответственно.
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAIIX и TGLMX
AAIIX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
AAIIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
AAIIX
TGLMX
Сравнение AAIIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Income Fund (AAIIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAIIX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.10 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.60 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.71 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 5.02 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAIIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AAIIX и TGLMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAIIX и TGLMX
Дивидендная доходность AAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок AAIIX и TGLMX
Максимальная просадка AAIIX за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIIX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAIIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -22.26% | -75.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -3.28% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | -22.17% | -75.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.01% | -22.26% | -75.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -3.63% | -94.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -3.80% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.12% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAIIX и TGLMX
Ancora Income Fund (AAIIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеют волатильность 1.82% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAIIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.77% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.89% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 5.01% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,091.17% | 7.03% | +2,084.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,478.49% | 5.57% | +1,472.92% |