PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIIX с PTKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAIIX с PTKIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAIIX (Ancora Income Fund) and PTKIX (T. Rowe Price Total Return Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, AAIIX returned 2.02%/yr vs -0.30%/yr for PTKIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AAIIX charges 2.20%/yr vs 0.33%/yr for PTKIX.

Доходность

Сравнение доходности AAIIX и PTKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Income Fund (AAIIX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAIIX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у PTKIX с доходностью 0.54%.

AAIIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.35%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.71%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.02%
10 лет*
3.17%

PTKIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.83%
3 года*
4.41%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAIIX и PTKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAIIX
Ancora Income Fund		2.39%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.30%
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		0.54%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%4.97%

Correlation

The correlation between AAIIX and PTKIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.30

The correlation between AAIIX and PTKIX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Income Fund

T. Rowe Price Total Return Fund

Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с TOBAXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с JCPUXAAIIX с GUGAX
Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с EINFXPTKIX с HOBIXPTKIX с AMFIX

Доходность на риск

AAIIX vs. PTKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIIX c PTKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Income Fund (AAIIX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIIXPTKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.55

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.38

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.06

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

6.17

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIIX vs. PTKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTKIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIIX и PTKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIIXPTKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.47

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AAIIX и PTKIX

Максимальная просадка AAIIX за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки PTKIX в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIIX и PTKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIIXPTKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-20.91%

-77.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-2.93%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.01%

-6.19%

-91.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.01%

-20.91%

-77.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.78%

-4.10%

-93.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-5.80%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.96%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIIX и PTKIX

Текущая волатильность для Ancora Income Fund (AAIIX) составляет 1.15%, в то время как у T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что AAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIIXPTKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.39%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.88%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

3.90%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,044.45%

5.88%

+2,038.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,445.64%

5.06%

+1,440.58%

Сравнение комиссий AAIIX и PTKIX

AAIIX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии PTKIX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIIX и PTKIX

Дивидендная доходность AAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что сопоставимо с доходностью PTKIX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIIX
Ancora Income Fund		5.20%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		5.23%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAIIX and PTKIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTKIX has higher volatility (1.39%) compared to AAIIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, AAIIX dropped -98.01% vs PTKIX's -20.91%.

AAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAIIX и PTKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор