PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIIX с ADEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAIIX с ADEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAIIX (Ancora Income Fund) and ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund) are both mutual funds - AAIIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Ancora, while ADEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Ancora. Over the past 5 years, AAIIX returned 2.02%/yr vs 7.18%/yr for ADEIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAIIX charges 2.20%/yr vs 1.21%/yr for ADEIX.

Доходность

Сравнение доходности AAIIX и ADEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Income Fund (AAIIX) и Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAIIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у ADEIX с доходностью 3.34%.

AAIIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.35%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.71%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.02%
10 лет*
3.17%

ADEIX

1 день
0.73%
1 месяц
3.11%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.64%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAIIX и ADEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAIIX
Ancora Income Fund		2.39%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%3.46%
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.34%7.64%12.59%13.93%-11.41%27.35%8.93%14.82%

Correlation

The correlation between AAIIX and ADEIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.52

The correlation between AAIIX and ADEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Income Fund

Ancora Dividend Value Equity Fund

Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с TOBAXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с JCPUXAAIIX с GUGAX
Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с FSPGXADEIX с VTVADEIX с SCHDADEIX с AATIXADEIX с AUXFXADEIX с AVERX

Доходность на риск

AAIIX vs. ADEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIIX c ADEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Income Fund (AAIIX) и Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIIXADEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.15

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.70

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.54

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.15

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIIX vs. ADEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ADEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIIX и ADEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIIXADEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AAIIX и ADEIX

Максимальная просадка AAIIX за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ADEIX в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIIX и ADEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIIXADEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-94.85%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-8.03%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.01%

-94.85%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.01%

-94.85%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.78%

-93.43%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-22.47%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.40%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIIX и ADEIX

Текущая волатильность для Ancora Income Fund (AAIIX) составляет 1.15%, в то время как у Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что AAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIIXADEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.80%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

8.05%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

10.73%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,044.45%

698.14%

+1,346.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,445.64%

588.14%

+857.50%

Сравнение комиссий AAIIX и ADEIX

AAIIX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии ADEIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIIX и ADEIX

Дивидендная доходность AAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности ADEIX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIIX
Ancora Income Fund		5.20%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.27%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAIIX and ADEIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADEIX has higher volatility (2.80%) compared to AAIIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, AAIIX dropped -98.01% vs ADEIX's -94.85%.

AAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAIIX и ADEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор