PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIEX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAIEX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

AAIEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 6 авг. 1991 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAIEX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAIEX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		-1.82%37.12%2.16%22.54%-10.87%9.74%1.06%19.44%-16.42%24.83%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, AAIEX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции AAIEX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 8.08% против 8.81% соответственно.

AAIEX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
3.52%
1 год
22.50%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.08%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon International Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AAIEX:
AAIEX с VOOAAIEX с MGRDXAAIEX с HRCVXAAIEX с RNWGXAAIEX с ANDIXAAIEX с VGSLXAAIEX с PPYPX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий AAIEX и VTIAX

AAIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

AAIEX
American Beacon International Equity Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AAIEX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIEX
Ранг доходности на риск AAIEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIEX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIEXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.76

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.32

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.35

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

9.21

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIEX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIEX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIEXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между AAIEX и VTIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIEX и VTIAX

Дивидендная доходность AAIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		12.88%12.65%24.49%5.36%2.76%10.99%1.63%2.93%9.71%3.15%2.51%2.45%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок AAIEX и VTIAX

Максимальная просадка AAIEX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIEX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAIEXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-35.83%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.28%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.21%

-29.56%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.34%

-35.83%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-8.81%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.15%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.88%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIEX и VTIAX

Текущая волатильность для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) составляет 6.77%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что AAIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAIEXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.49%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.83%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.74%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

14.85%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

15.85%

+4.38%