PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAIEX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

AAIEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 6 авг. 1991 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AAIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		-1.82%37.12%2.16%22.54%-10.87%9.74%1.06%19.44%-16.42%24.32%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, AAIEX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

AAIEX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
3.52%
1 год
22.50%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.08%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с AAIEX:
AAIEX с VOOAAIEX с MGRDXAAIEX с HRCVXAAIEX с RNWGXAAIEX с ANDIXAAIEX с VTIAXAAIEX с VGSLX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAXSIMYX с FINVX

Сравнение комиссий AAIEX и SIMYX

AAIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
AAIEX
American Beacon International Equity Fund

Доходность на риск

AAIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIEX
Ранг доходности на риск AAIEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.57

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.79

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

10.56

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между AAIEX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIEX и SIMYX

Дивидендная доходность AAIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		12.88%12.65%24.49%5.36%2.76%10.99%1.63%2.93%9.71%3.15%2.51%2.45%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAIEX и SIMYX

Максимальная просадка AAIEX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-32.14%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-8.55%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.21%

-25.06%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-5.81%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-6.14%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.26%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIEX и SIMYX

American Beacon International Equity Fund (AAIEX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AAIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.00%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.43%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

12.61%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

11.33%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

12.25%

+7.98%