Сравнение AAIEX с EPDIX
AAIEX (American Beacon International Equity Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AAIEX returned 9.51%/yr vs 10.11%/yr for EPDIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAIEX charges 0.72%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности AAIEX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAIEX показывает доходность 7.87%, а EPDIX немного выше – 8.07%. За последние 10 лет акции AAIEX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.11% соответственно.
AAIEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.51%
EPDIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 36.11%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам AAIEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 7.87% | 37.12% | 2.16% | 22.54% | -10.87% | 9.74% | 1.06% | 19.44% | -16.42% | 24.83% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.07% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Correlation
The correlation between AAIEX and EPDIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г. | 0.76 |
The correlation between AAIEX and EPDIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAIEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
AAIEX
EPDIX
Сравнение AAIEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAIEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.36 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 11.45 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAIEX и EPDIX
Максимальная просадка AAIEX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIEX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -38.23% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -10.92% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -13.01% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.21% | -20.98% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.34% | -32.84% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -7.60% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.76% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.20% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAIEX и EPDIX
Текущая волатильность для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) составляет 4.61%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что AAIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.09% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.37% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 14.47% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 14.11% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 14.92% | +5.33% |
Сравнение комиссий AAIEX и EPDIX
AAIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAIEX и EPDIX
Дивидендная доходность AAIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EPDIX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 11.73% | 12.65% | 24.49% | 5.36% | 2.76% | 10.99% | 1.63% | 2.93% | 9.71% | 3.15% | 2.51% | 2.45% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.15% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
AAIEX and EPDIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDIX has higher volatility (5.09%) compared to AAIEX (4.61%). In terms of maximum drawdown, AAIEX dropped -59.31% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAIEX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор