PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с SURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с SURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, AADR returned 9.07%/yr vs 10.99%/yr for SURE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for SURE.

Доходность

Сравнение доходности AADR и SURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SURE с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям SURE по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.99% соответственно.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и SURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%

Correlation

The correlation between AADR and SURE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.54

The correlation between AADR and SURE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AADR и SURE

Секторы
AADR
SURE

Здравоохранение

17.9%
5.2%

Сырьевые материалы

16.9%
1.0%

Финансовые услуги

14.6%
13.0%

Промышленность

14.6%
13.6%

Технологии

9.5%
26.3%

Энергетика

7.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
8.6%

Коммунальные услуги

5.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
19.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.8%

Недвижимость

-

0.8%

Здравоохранение

AADR
17.9%
SURE
5.2%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
SURE
1.0%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
SURE
13.0%

Промышленность

AADR
14.6%
SURE
13.6%

Технологии

AADR
9.5%
SURE
26.3%

Энергетика

AADR
7.6%
SURE
9.2%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
SURE
8.6%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
SURE
2.0%

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
SURE
19.1%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
SURE
0.8%

Недвижимость

AADR

-

SURE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE
Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BEDZSURE с IGFSURE с QPXSURE с GKSURE с VOO

Доходность на риск

AADR vs. SURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c SURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRSUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.12

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.11

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.84

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

14.26

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. SURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SURE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и SURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRSUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.12

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Просадки

Сравнение просадок AADR и SURE

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки SURE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и SURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRSUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-35.68%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-7.10%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-21.54%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-23.75%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-35.68%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

0.00%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.84%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

1.91%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и SURE

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRSUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.70%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

9.44%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

12.87%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.14%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

17.58%

+4.62%

Сравнение комиссий AADR и SURE

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SURE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и SURE

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SURE в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

AADR and SURE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to SURE (3.70%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs SURE's -35.68%.

On 10-year performance, SURE leads with 10.99% vs 9.07% for AADR. On fees, SURE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SURE has performed better with a 10.99% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SURE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

SURE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.53% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while SURE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.90% for SURE.

SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и SURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор