PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADNX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADNX с PTDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADNX (American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, AADNX returned 8.25%/yr vs 8.00%/yr for PTDIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AADNX charges 0.58%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности AADNX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADNX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью 7.02%.

AADNX

1 день
-0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
9.55%
6 месяцев
10.33%
1 год
24.28%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

PTDIX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.02%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.19%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADNX и PTDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADNX
American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio		9.55%19.24%14.00%16.26%-16.77%9.13%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.02%15.59%17.43%18.33%-18.13%11.26%

Correlation

The correlation between AADNX and PTDIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.97

The correlation between AADNX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с AADNX:
AADNX с DRIKXAADNX с FFSZXAADNX с IRSOXAADNX с BGEIXAADNX с DRIJXAADNX с LTRIXAADNX с ACFOX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JRLVX

Доходность на риск

AADNX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADNX
Ранг доходности на риск AADNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADNX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADNXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.88

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.68

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.53

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

11.23

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADNX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADNX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADNX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADNXPTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.88

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AADNX и PTDIX

Максимальная просадка AADNX за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADNX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADNXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-54.38%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-7.32%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-13.05%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-25.43%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.72%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.49%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AADNX и PTDIX

American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AADNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADNXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.98%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.87%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

9.84%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.50%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

13.83%

+0.01%

Сравнение комиссий AADNX и PTDIX

AADNX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADNX и PTDIX

Дивидендная доходность AADNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PTDIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADNX
American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio		3.52%3.85%3.18%2.14%2.97%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.16%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AADNX and PTDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AADNX has higher volatility (3.29%) compared to PTDIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, AADNX dropped -25.48% vs PTDIX's -54.38%.

AADNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADNX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор