PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADHX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADHX с BULIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AADHX (American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both mutual funds - AADHX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, AADHX returned 7.20%/yr vs 9.36%/yr for BULIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AADHX charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности AADHX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AADHX показывает доходность 7.56%, а BULIX немного выше – 7.92%.

AADHX

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.11%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

BULIX

1 день
0.87%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.69%
1 год
14.60%
3 года*
16.23%
5 лет*
9.36%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADHX и BULIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADHX
American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio		7.56%18.02%13.03%15.62%-16.57%8.63%
BULIX
American Century Utilities Fund		7.92%16.76%24.32%-7.51%-4.37%17.03%

Correlation

The correlation between AADHX and BULIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between AADHX and BULIX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с AADHX:
AADHX с FCTKXAADHX с BIGRXAADHX с ACFOXAADHX с FFSZXAADHX с FFGZXAADHX с FIKFXAADHX с BGEIX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

AADHX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADHX
Ранг доходности на риск AADHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADHX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADHX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADHXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.08

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.52

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.69

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

3.87

+7.15

AADHX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADHX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BULIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADHX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADHX и BULIX

Максимальная просадка AADHX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADHX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADHXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-55.21%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.93%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-16.54%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-24.56%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.26%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-10.02%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.90%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AADHX и BULIX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) составляет 4.12%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что AADHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADHXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.07%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

11.15%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

14.00%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

16.70%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

18.07%

-5.01%

Сравнение комиссий AADHX и BULIX

AADHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADHX и BULIX

Дивидендная доходность AADHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности BULIX в 10.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADHX
American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio		3.64%3.92%4.29%2.09%3.15%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.49%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Часто задаваемые вопросы

AADHX and BULIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULIX has higher volatility (5.07%) compared to AADHX (4.12%). In terms of maximum drawdown, AADHX dropped -25.04% vs BULIX's -55.21%.

AADHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADHX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор