PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABWX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AABWX с LTRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AABWX (American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, AABWX returned 5.28%/yr vs 8.51%/yr for LTRIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AABWX charges 0.57%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности AABWX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio (AABWX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AABWX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью 8.27%.

AABWX

1 день
0.35%
1 месяц
0.78%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.57%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

LTRIX

1 день
0.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AABWX и LTRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AABWX
American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio		5.84%13.88%8.51%12.74%-14.49%7.03%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.27%16.69%16.90%19.40%-18.51%11.94%

Correlation

The correlation between AABWX and LTRIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.95

The correlation between AABWX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с AABWX:
AABWX с BULIXAABWX с FFSDXAABWX с BCHYXAABWX с FNSDXAABWX с PTDIXAABWX с DRIJXAABWX с FCTKX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX

Доходность на риск

AABWX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABWX
Ранг доходности на риск AABWX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABWX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABWX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio (AABWX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABWXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.90

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.70

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.54

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

11.40

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABWX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABWX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABWX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABWXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AABWX и LTRIX

Максимальная просадка AABWX за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABWX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AABWXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-51.39%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-8.04%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.06%

-14.47%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-26.25%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.42%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.20%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.79%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AABWX и LTRIX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio (AABWX) составляет 2.07%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что AABWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AABWXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.11%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

8.65%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

10.77%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

14.59%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

14.82%

-5.46%

Сравнение комиссий AABWX и LTRIX

AABWX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABWX и LTRIX

Дивидендная доходность AABWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности LTRIX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABWX
American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio		3.96%4.19%3.09%2.07%3.35%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.60%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AABWX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTRIX has higher volatility (3.11%) compared to AABWX (2.07%). In terms of maximum drawdown, AABWX dropped -21.55% vs LTRIX's -51.39%.

AABWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AABWX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор