PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%4.93%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий AABTX и FRQHX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

AABTX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.46

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.40

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

9.49

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между AABTX и FRQHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и FRQHX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и FRQHX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-16.90%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-3.41%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-16.90%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.44%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.88%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.86%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и FRQHX

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что AABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.11%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.93%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

4.65%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

5.52%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

5.77%

+1.48%