PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AABFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		-1.39%12.23%10.08%12.04%-1.08%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AABFX показывает доходность -1.39%, а FRGAX немного ниже – -1.44%.

AABFX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.01%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.26%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с AASMXAABFX с TCAAXAABFX с THLIXAABFX с AAMBXAABFX с AAHYXAABFX с AALGXAABFX с THMAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий AABFX и FRGAX

AABFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

AABFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.93

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

7.96

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.27

-0.87

Корреляция

Корреляция между AABFX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и FRGAX

Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.70%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AABFX и FRGAX

Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-11.77%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-8.53%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.02%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.62%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.87%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и FRGAX

Текущая волатильность для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.51%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

7.04%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

12.09%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

10.33%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

10.33%

-1.05%