PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с SLANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAZX с SLANX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and SLANX (DWS Latin America Equity Fund Class A) are both mutual funds - AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS, while SLANX is a Latin America Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAZX returned 6.79%/yr vs 10.82%/yr for SLANX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAZX charges 0.90%/yr vs 1.51%/yr for SLANX.

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и SLANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у SLANX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям SLANX по среднегодовой доходности: 6.79% против 10.82% соответственно.

AAAZX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.37%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.98%
3 года*
9.35%
5 лет*
3.94%
10 лет*
6.79%

SLANX

1 день
-1.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.13%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAZX и SLANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.03%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		5.90%54.13%-28.52%33.24%8.08%-9.06%0.70%35.56%-2.82%32.20%

Correlation

The correlation between AAAZX and SLANX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.64

The correlation between AAAZX and SLANX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS Latin America Equity Fund Class A

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XMEAAAZX с IFRAAAAZX с XLE
Часто сравнивают с SLANX:
SLANX с ILFSLANX с KDHAXSLANX с SLAFXSLANX с FLFAXSLANX с MGINXSLANX с VOOSLANX с OTGAX

Доходность на риск

AAAZX vs. SLANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SLANX
Ранг доходности на риск SLANX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLANX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLANX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLANX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLANX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLANX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c SLANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAZXSLANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.11

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.61

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.76

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

4.77

-0.63

AAAZX vs. SLANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SLANX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и SLANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и SLANX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки SLANX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и SLANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAZXSLANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-70.73%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-13.70%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-29.63%

+19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-29.92%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-50.91%

+21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-13.10%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-23.26%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.04%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и SLANX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 5.34%, в то время как у DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAZXSLANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.16%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

17.75%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

21.80%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

23.28%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

26.95%

-14.16%

Сравнение комиссий AAAZX и SLANX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SLANX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и SLANX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SLANX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		1.88%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		3.92%4.15%5.13%3.14%7.15%14.19%0.00%0.00%0.00%4.21%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAAZX and SLANX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLANX has higher volatility (6.16%) compared to AAAZX (5.34%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs SLANX's -70.73%.

SLANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAZX и SLANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор