PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с KNTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAZX с KNTAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and KNTAX (DWS New York Tax) are both mutual funds - AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS, while KNTAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAZX returned 6.84%/yr vs 1.41%/yr for KNTAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KNTAX.

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и KNTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS New York Tax (KNTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у KNTAX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции KNTAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 1.41% соответственно.

AAAZX

1 день
-4.77%
1 месяц
-7.95%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.10%
1 год
8.50%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.84%

KNTAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.86%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.17%
1 год
6.99%
3 года*
2.93%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAZX и KNTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.51%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
KNTAX
DWS New York Tax		2.06%2.21%1.49%6.35%-11.96%1.94%4.93%7.85%0.20%4.76%

Correlation

The correlation between AAAZX and KNTAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.03

The correlation between AAAZX and KNTAX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS New York Tax

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XMEAAAZX с IFRAAAAZX с XLE
Часто сравнивают с KNTAX:
KNTAX с KDHAXKNTAX с BATVXKNTAX с KTCAXKNTAX с AAAAXKNTAX с ATOIXKNTAX с FSMUXKNTAX с DNYMX

Доходность на риск

AAAZX vs. KNTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KNTAX
Ранг доходности на риск KNTAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c KNTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS New York Tax (KNTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAZXKNTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.25

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.35

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.54

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.31

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

7.76

-3.18

AAAZX vs. KNTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа KNTAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и KNTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и KNTAX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки KNTAX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и KNTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAZXKNTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-19.56%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.12%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-7.62%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-17.93%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-17.93%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-1.71%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-2.54%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.93%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и KNTAX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с DWS New York Tax (KNTAX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAZXKNTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.84%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

2.47%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

3.21%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

4.56%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

4.32%

+8.47%

Сравнение комиссий AAAZX и KNTAX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNTAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и KNTAX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KNTAX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		1.88%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
KNTAX
DWS New York Tax		2.77%3.26%2.71%2.02%1.77%1.74%2.91%3.28%2.95%3.03%3.40%3.63%

Часто задаваемые вопросы

AAAZX and KNTAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAZX has higher volatility (5.36%) compared to KNTAX (0.84%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs KNTAX's -19.56%.

KNTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAZX и KNTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор