PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.43% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с IFRA
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX

Сравнение комиссий AAAZX и KDHAX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.23

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.45

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.34

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

0.96

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.23

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между AAAZX и KDHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и KDHAX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и KDHAX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-65.77%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.60%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-16.91%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-40.08%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.96%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.41%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.50%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и KDHAX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.81%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.83%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

17.49%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

13.94%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

16.83%

-4.15%