Сравнение AAAC с NCLO
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both CLO funds. AAAC is actively managed, while NCLO is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AAAC charges 0.20%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAC показывает доходность 2.06%, а NCLO немного ниже – 1.96%.
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAC и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.06% | 0.20% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 1.96% | 0.40% |
Correlation
The correlation between AAAC and NCLO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAC vs. NCLO — Ранг доходности на риск
AAAC
NCLO
Сравнение AAAC c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAC | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.56 | 1.59 | +3.97 |
Просадки
Сравнение просадок AAAC и NCLO
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -3.05% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.20% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и NCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 3.64% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 3.72% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 3.72% | -2.83% |
Сравнение комиссий AAAC и NCLO
AAAC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NCLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и NCLO
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NCLO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and NCLO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for AAAC and 0.26% for NCLO.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор