Сравнение AAAC с NCLO
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both CLO funds. AAAC is actively managed, while NCLO is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AAAC charges 0.20%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAC показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у NCLO с доходностью 2.12%.
AAAC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAC и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.32% | 0.15% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.12% | 0.54% |
Correlation
The correlation between AAAC and NCLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAC vs. NCLO — Ранг доходности на риск
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NCLO
Сравнение AAAC c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAC | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAC и NCLO
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -3.05% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.19% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.20% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и NCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 3.63% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 3.67% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 3.67% | -2.81% |
Сравнение комиссий AAAC и NCLO
AAAC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NCLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и NCLO
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NCLO в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.77% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and NCLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for AAAC and 0.26% for NCLO.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор