Сравнение AAAC с BCLO
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both CLO funds. AAAC is actively managed, while BCLO is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AAAC charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAC показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.07%.
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAC и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.69% | 0.15% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.07% | 0.33% |
Correlation
The correlation between AAAC and BCLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAC vs. BCLO — Ранг доходности на риск
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCLO
Сравнение AAAC c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAC | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAC и BCLO
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -4.45% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.37% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и BCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 2.02% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.22% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.22% | -3.37% |
Сравнение комиссий AAAC и BCLO
AAAC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и BCLO
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности BCLO в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.65% | 0.03% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and BCLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.65% for AAAC.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AAAC and 0.45% for BCLO.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор