Сравнение AAAC с ACLO
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAC показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAC и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.06% | 0.20% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 0.27% |
Correlation
The correlation between AAAC and ACLO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAC vs. ACLO — Ранг доходности на риск
AAAC
ACLO
Сравнение AAAC c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAC | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.56 | 5.10 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AAAC и ACLO
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -1.01% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.05% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 0.73% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 1.08% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 1.08% | -0.19% |
Сравнение комиссий AAAC и ACLO
И AAAC, и ACLO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и ACLO
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and ACLO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC and ACLO have the same expense ratio: 0.20% per year.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and TCW.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор