PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A4H8.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение A4H8.DE с JREB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE).

A4H8.DE и JREB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. A4H8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности A4H8.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A4H8.DE и JREB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
A4H8.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		-0.63%2.94%4.18%7.09%-8.39%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, A4H8.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JREB.DE с доходностью -0.55%.

A4H8.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.60%
1 год
2.25%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.52%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с A4H8.DE:
A4H8.DE с TCC4.DEA4H8.DE с QDVE.DEA4H8.DE с LCVB.DEA4H8.DE с PR1C.DEA4H8.DE с 6AQQ.DEA4H8.DE с IE3E.DEA4H8.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий A4H8.DE и JREB.DE

A4H8.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

A4H8.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

A4H8.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A4H8.DE
Ранг доходности на риск A4H8.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A4H8.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A4H8.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A4H8.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A4H8.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A4H8.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A4H8.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A4H8.DEJREB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.85

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

3.83

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A4H8.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A4H8.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A4H8.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A4H8.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между A4H8.DE и JREB.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A4H8.DE и JREB.DE

Ни A4H8.DE, ни JREB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок A4H8.DE и JREB.DE

Максимальная просадка A4H8.DE за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A4H8.DE и JREB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

A4H8.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.35%

-17.22%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.83%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.87%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.11%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.63%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности A4H8.DE и JREB.DE

Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) составляет 1.36%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что A4H8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

A4H8.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.68%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.11%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

2.74%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

4.30%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.96%

-0.04%