Сравнение A200.AX с EX20.AX
A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) are both exchange-traded funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, A200.AX returned 6.97%/yr vs 3.58%/yr for EX20.AX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for EX20.AX.
Доходность
Сравнение доходности A200.AX и EX20.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A200.AX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EX20.AX с доходностью -7.82%.
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам A200.AX и EX20.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -8.20% |
Correlation
The correlation between A200.AX and EX20.AX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.81 |
The correlation between A200.AX and EX20.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A200.AX vs. EX20.AX — Ранг доходности на риск
A200.AX
EX20.AX
Сравнение A200.AX c EX20.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| A200.AX | EX20.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.23 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.52 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок A200.AX и EX20.AX
Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки EX20.AX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и EX20.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A200.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -39.55% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -16.84% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -16.84% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -18.65% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -11.74% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.38% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 7.60% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности A200.AX и EX20.AX
Текущая волатильность для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) составляет 2.36%, в то время как у Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EX20.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A200.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 4.19% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.82% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 16.52% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 15.01% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.89% | -0.72% |
Сравнение комиссий A200.AX и EX20.AX
A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EX20.AX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A200.AX и EX20.AX
Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности EX20.AX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
A200.AX and EX20.AX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for EX20.AX.
A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index, while EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index. Their fees differ too: 0.04% for A200.AX and 0.25% for EX20.AX.
Подберите оптимальное распределение для A200.AX и EX20.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор